Как банки РК пополнили резерв фонда гарантирования депозитов за полтора года

Фото: pixabay.com

В августе 2023 года специальный резерв Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) достиг 1,1 трлн тенге (944 млрд тенге без учета уставного капитала фонда). Эта сумма, включающая средства, которые банки вносят в фонд для защиты вкладов казахстанцев, с начала 2023 года увеличилась на 14,4%. За счет чего произошел рост, как на спецрезерве фонда отразилась «замена игроков» на банковском поле в 2022 году и почему 15% активов КФГД планирует инвестировать в инструменты в инвалюте? Об этом Forbes.kz рассказали в КФГД.

Инвалюта в активе

В июле 2023 года совет директоров КФГД принял решение инвестировать средства спецрезерва в инструменты в иностранной валюте. Долю валютных активов будут постепенно увеличивать до 15%. В пресс-службе пояснили: диверсификация связана с тем, что гарантия фонда распространяется на депозиты не только в национальной, но и в иностранной валюте. При наступлении страхового случая владельцы валютных депозитов получают выплаты в тенге по курсу на дату лишения банка лицензии, поэтому необходимо минимизировать валютные риски.

Как алматинцы развивают в Сингапуре стартап для нетворкинга и осваивают новый формат венчура

В качестве инструмента выбраны казначейские облигации США: они имеют «наивысшую степень надежности и ликвидности, поскольку обладают высоким рейтингом и низким кредитным риском, так как выплаты по ним гарантируются правительством США». «Их доходность варьирует в зависимости от срока погашения. На 12 сентября 2023 года доходность составляет: по годичным облигациям – 5,38%, по трехлетним – 4,65%, по пятилетним – 4,41%. При этом валютные активы КФГД инвестируются с учетом рыночной ситуации и объема свободной ликвидности», – уточнили в пресс-службе. Для инвестирования в инструменты в инвалюте фонд будут использовать только средства спецрезерва.

По состоянию на 1 сентября 2023 года Нацбанк, будучи доверительным управляющим активами КФГД, приобрел валюты на сумму $93 млн. «Планы по диверсификации будут зависеть от роста депозитной базы и обязательств КФГД в иностранной валюте. В будущем инвестиционная политика может быть пересмотрена в зависимости от этих факторов», – добавили в фонде.

Акций в планах нет

К концу 2022 года активы КФГД были инвестированы только в тенговые инструменты – ГЦБ РК, облигации квазигоссектора и международных финансовых организаций и т.д. Доходность по ним, как сообщили в пресс-службе фонда, составила в среднем от 9% до 16%. Вкладывать средства спецрезерва в акции в КФГД пока не планируют: это не предусмотрено инвестиционной политикой фонда (долевые ценные бумаги относятся к инструментам с высоким риском, а задача фонда – обеспечить сохранность активов, пояснили в пресс-службе). В целом инвестирование активов осуществляется «исключительно на рыночных условиях», подчеркнули в КФГД, и с 2018 года фонд получил инвестиционный доход в размере 374,5 млрд тенге.

Российский банкир будет напрямую владеть микрофинансовой организацией в Казахстане

Также в пресс-службе прокомментировали, чем объясняется то, что по итогам 2022 года КФГД заработал в полтора раза больше чистой прибыли, чем годом ранее: 115,83 млрд тенге против 76,46 млрд тенге в 2021 году. Прирост связан с увеличением инвестиционного портфеля на 14,6%, или 154,3 млрд тенге (с 1,06 трлн тенге до 1,21 трлн тенге) за счет поступлений взносов от банков-участников системы гарантирования депозитов и от ликвидационных комиссий ликвидируемых банков-участников, а также реинвестирования инвестиционных доходов.

«При этом, – уточнили в пресс-службе, – основной прирост связан с инвестиционной деятельностью фонда: Нацбанк как доверительный управляющий размещает активы фонда в высоколиквидные ценные бумаги. Также прирост объясняется увеличением доходности по инвестиционным активам».

Сколько вернули «ликвидаторы»

В 2022 году завершен срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам всех банков, находящихся в процессе принудительной ликвидации. Их девять: Валют-Транзит Банк, Казинвестбанк, Эксимбанк, Delta Bank, Qazaq Banki, Банк Астаны, Tengri Bank, AsiaCredit Bank, Capital Bank. Как сообщили в КФГД, 148 тыс. депозиторов этих БВУ получили в общей сложности 113,5 млрд тенге, исполнение обязательств по выплатам составило 98,3%. Невостребованной оказалась сумма 830,5 млн тенге, ее перевели на пенсионные счета примерно 271 тыс. вкладчиков в виде добровольных пенсионных взносов (из них более 216 тыс. клиентов имели на своих счетах менее 1 тыс. тенге, примерно 45 тыс. – менее 10 тыс. тенге).

Российский «ВкусВилл» готовится к открытию магазинов в Казахстане

«Размер спецрезерва по результатам выплат по девяти ликвидируемым банкам уменьшился на 114,4 млрд тенге. Эту сумму КФГД выплачивал в период с 2007 по 2022 год, в зависимости от даты начала выплат по каждому случаю лишения банка лицензии (например, выплата возмещения вкладчикам Валют-Транзит Банка началась в 2007 году и длилась более 15 лет)», – отметили в фонде.

Общая сумма выплат по всем страховым случаям, включая выплаты вкладчикам Комирбанка и Наурыз Банк Казахстан, по которым процесс ликвидации завершился в 2009 и 2019 годах, составила на 1 июля 2023 года 9,1% от спецрезерва. Эту долю в фонде считают небольшой и уточняют: существенного влияния на достаточность спецрезерва это не оказало. «Размер специального резерва по-прежнему остается на высоком уровне – 6,2% от общего объема гарантируемых депозитов на начало июля 2023 года (законодательный целевой уровень – 5%)», – сообщили в пресс-службе. При этом там добавили, что средневзвешенная доля возвратных средств, полученных от ликвидационных комиссий, составляет 48% от выплаченных КФГД сумм возмещения.

Уходя – не ушли

Методология расчета выплат от банков не менялась ни в 2022-м, ни в 2023 годах. В этом, считают в фонде, не было необходимости: действующая модель оценки банков-участников пересматривалась не так давно – в 2021 году, она «обеспечивает глубинный анализ финансового состояния банков-участников, обладает прогностической силой для определения рисков наступления страхового случая и позволяет гибко реагировать на изменения в риск-профиле банков-участников».

Отвечая на вопрос о том, каким образом на общем объеме взносов в 2022 году отразился уход с рынка «дочек» российских Сбербанка и Альфа-Банка, в пресс-службе фонда заметили, что эти фининституты не ушли из сектора: казахстанский Сбербанк стал Bereke Bank, а «дочку» «Альфа-Банка» приобрел Банк ЦентрКредит. «По факту они остались в системе гарантирования депозитов. Депозитный портфель этих банков перешел в Bereke Bank и БЦК соответственно, поэтому обязанность по уплате взносов также перешла к этим банкам», – прокомментировали в пресс-службе.

Тимур Турлов нацелился на премиум-сегмент потребителей 5G

В 2022 году банки – участники системы гарантирования депозитов пополнили спецрезерв КФГД на 32,3 млрд тенге, в первом полугодии 2023 года – на 21,2 млрд тенге, что на 46,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«В течение последних 10 лет количество банков в Казахстане сократилось почти в два раза. Несмотря на это депозитная база стабильно увеличивается: на июль 2023 года она достигла 18 трлн тенге, и, соответственно, сумма календарных взносов также продолжает расти, – прокомментировали в КФГД. – При этом во втором квартале 2023 года доля взносов стабильных банков, на которые приходится треть депозитного портфеля, составила 14% от уплаченных взносов. Доля менее устойчивых банков в общей сумме взносов составила 24%, хотя на них приходится лишь 13% депозитного портфеля».

Добавим, что участниками системы гарантирования депозитов являются 19 казахстанских финансовых институтов. Исключение составляют два исламских банка (АО «Исламский Банк «Al-Hilal» и АО «Исламский банк «Заман-Банк»).

Возвращайтесь к нам через 4 недели, к публикации готовится материал «Как сеть клиник «Diaverum Казахстан» за восемь лет выросла в шесть раз »