Рейтинг банков Казахстана – 2023

Дата публикации рейтинга: 15 июня 2023

Место	Профайл	Активы, млрд тенге	NPL, %	Депозиты, млрд тенге	Собств. капитал, млрд тенге
1	Kaspi Bank	5087	5,2	4183	544
2	Народный Банк	13863	1,8	10341	1887
3	Банк ЦентрКредит	4347	2,6	3205	275
4	АО «Отбасы банк»	3440	0,1	2301	462
5	ForteBank	2914	4,5	2047	328
6	Евразийский банк	2360	5,7	1880	195
7	АО «Jusan Bank»	2844	11,5	1490	522
8	Altyn Bank	981	0,6	761	95
9	Bank RBK	1984	3,1	1349	122
10	Банк Китая в Казахстане	551	0,0	335	80
11	АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»	1264	0,0	593	69
12	Ситибанк Казахстан	1335	0,0	1043	132
13	ТПБ Китая в Алматы	290	0,0	168	49
14	Home Credit Bank	552	4,5	253	129
15	Нурбанк	469	5,0	318	50
16	КЗИ Банк	171	2,2	101	59
17	Bereke Bank	1695	8,1	1065	131
18	Шинхан Банк Казахстан	126	0,6	82	20
19	Исламский банк Al Hilal	60	0,0	15	21
20	Исламский банк «Заман-Банк»	36	1,4	15	13
21	Банк ВТБ (Казахстан)	193	8,1	53	45

Как считался рейтинг

ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня РК на основе балльной системы расчета. Основным источником информации являются данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов банков. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

Вес каждого показателя определялся исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа открытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.

Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по следующим принципам.

1. Определение балла каждого отдельного показателя, исходя из проранжированного места.
2. Определение общего балла участника по результатам ранжирования или суммарного значения баллов по 12 показателям.
3. Распределение участников по убыванию на базе общего балла и формирование рейтинга.

Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств – за основу была принята порядковая переменная (grade score) от 0 до 21, где значению 0 соответствует дефолт, а значению 21 – наиболее высокий кредитный рейтинг. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.

Таким образом, рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенный на общее количество банков в 2022 году (21 БВУ) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значение).

В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2022 года. Баллы присваивались по показателям: «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10 баллов, собственный капитал – 15; «Эффективность»: изменение активов – 3, изменение вкладов – 3; изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3; «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8; оценка рейтинговых агентств: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.

Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.

Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в% (2022/2021) за исключением показателя «изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.

Баллы по показателям «Рентабельности», таким как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «эффективности».

Показатели «Оценка рейтинговых агентств» рассчитывались на базе порядковой переменной (Grade Score), от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а значение 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.

Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.